Calculadora de Valor en Riesgo
Descargo de responsabilidad: Tenga en cuenta que este resultado es solo teórico y se basa en el supuesto de distribución normal de los rendimientos.
¿Qué es el Valor en Riesgo (VAR)?
El Valor en Riesgo (VAR) reporta la pérdida máxima para una inversión durante un período de tiempo determinado. Medición del riesgo a la baja del 'peor escenario' para una inversión o cartera basada en la volatilidad esperada. En otras palabras, puede estimar cuánto de su inversión podría perder (con una probabilidad determinada), en condiciones normales de mercado dadas, durante un período determinado basado en la probabilidad del rendimiento pasado.
La fórmula de la calculadora de Valor en Riesgo
Valor de cartera dado
Volatilidad esperada
Nivel de confianza
Horizonte temporal (días)
Valor en Riesgo
Esta calculadora le permite establecer el monto de su posición, su volatilidad periódica así como el nivel de confianza (un valor entre 90% y 99.9%). Una vez que haya establecido sus parámetros, haga clic en el botón 'Calcular' para obtener su número VaR.
Descargo de responsabilidad: Tenga en cuenta que este resultado es solo teórico y se basa en el supuesto de distribución normal de los rendimientos.
La nueva inversión que desea realizar
Incluye el método de varianza-covarianza. Asume una distribución normal en los rendimientos o rendimiento esperado
También llamado 'volatilidad periódica'.
La raíz cuadrada del período dado sobre cuántos días de negociación hay en un año
Valor futuro del riesgo, fines informativos, estimación
Value-at-risk (VAR) EA
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Pros y Contras del Valor en Riesgo (VAR)
Hay varios pros y contras al usar el cálculo del Valor en Riesgo en la medición de riesgos. El modelo está desarrollado para funcionar de esta manera porque las probabilidades en VaR se basan en una distribución normal de rendimientos. Pero, debemos tener en cuenta que se sabe que los mercados financieros tienen eventos extremos atípicos de manera regular, mucho más de lo que se podría predecir.
Finalmente, el cálculo de VaR requiere varias mediciones estadísticas como la varianza, la covarianza y la desviación estándar. Con una cartera simple de dos activos, esto es relativamente sencillo, pero la complejidad aumenta exponencialmente para una cartera altamente diversificada con muchos instrumentos.
Pros:
Por el lado positivo, la medición VaR es ampliamente utilizada por muchos profesionales de la industria financiera y, como medición, es fácil de entender. En cualquier caso, VaR ofrece claridad.
Contras:
VaR puede decirnos cosas como con un 99% de certeza, las pérdidas no excederán X, sin embargo, no puede decirle nada sobre qué sucede más allá de ese nivel de confianza (las pérdidas pueden ser mucho mayores).
Pros:
Por el lado positivo, la medición VaR es ampliamente utilizada por muchos profesionales de la industria financiera y, como medición, es fácil de entender. En cualquier caso, VaR ofrece claridad.
Contras:
VaR puede decirnos cosas como con un 99% de certeza, las pérdidas no excederán X, sin embargo, no puede decirle nada sobre qué sucede más allá de ese nivel de confianza (las pérdidas pueden ser mucho mayores).
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