المتوسطات المتحركة في التداول: الدليل الشامل
- ما هو المتوسط المتحرك؟
- ما هو المتوسط المتحرك الأسي؟
- المقارنة بين SMA وEMA: الفروق الرئيسية
- أنواع أخرى من المتوسطات المتحركة
- كيفية استخدام المتوسطات المتحركة
- أفضل المتوسطات المتحركة حسب الإطار الزمني وأسلوب التداول
- أبرز استراتيجيات المتوسطات المتحركة
- الجمع بين المتوسطات المتحركة والمؤشرات الفنية الأخرى
- كيفية إضافة المتوسطات المتحركة على MT4 وMT5
- أين يمكن للمتوسطات المتحركة أن تضللكم؟
- أفكار ختامية
- الأسئلة الشائعة
افتحوا أي رسم بياني للتداول تقريبًا، وستجدون متوسطًا متحركًا واحدًا على الأقل يمر عبر الشموع. يُعد المتوسط المتحرك إحدى أقدم الأدوات في التحليل الفني، ولا يزال من أكثرها استخدامًا على نطاق واسع، لأنه يجيب عن سؤال بسيط: بعد إزالة التقلبات العشوائية، في أي اتجاه يتحرك هذا السوق فعليًا؟
يغطي هذا الدليل المتوسطات المتحركة في التداول من البداية؛ حيث ستتعلمون كيفية حساب المتوسط المتحرك البسيط والمتوسط المتحرك الأسي، وأوجه الاختلاف بينهما، والإعدادات التي تناسب متداولي السكالبينج، والمتداولين اليوميين، والمتداولين المتأرجحين، والمستثمرين على المدى الطويل، بالإضافة إلى كيفية تداول أشهر استراتيجيات المتوسطات المتحركة، بدءًا من التقاطع الذهبي وصولًا إلى نموذج 8/13/21 EMA.
ما هو المتوسط المتحرك؟
المتوسط المتحرك هو مؤشر فني يحسب متوسط سعر الأصل على مدى عدد محدد من الفترات، ويرسم النتيجة كخط واحد على الرسم البياني. وفي كل مرة تغلق فيها شمعة جديدة، يُستبعد أقدم سعر من الحساب، ويُضاف السعر الأحدث. يتحرك المتوسط مع حركة السوق، ومن هنا جاء اسمه.
الهدف الأساسي منه هو تنعيم تقلبات الأسعار؛ فبيانات الأسعار الخام تكون مشتتة. فعلى سبيل المثال، يمكن لزوج عملات أن يتأرجح صعودًا وهبوطًا عشرات المرات في جلسة واحدة ويغلق عند المستوى نفسه تقريبًا الذي بدأ منه. ومن خلال حساب متوسط تلك التقلبات، يقوم المتوسط المتحرك بتصفية الضوضاء السعرية وإظهار اتجاه أوضح، بحيث يمكنكم اتخاذ القرارات بناءً على الصورة الأوسع بدلًا من الاعتماد على الشموع القليلة الأخيرة فقط.
تعمل المتوسطات المتحركة على أي أداة مالية تتوفر لها بيانات أسعار: أزواج الفوركس، أو الأسهم، أو المؤشرات، أو الذهب، أو النفط، أو العملات الرقمية. فالعمليات الحسابية لا تتأثر بنوع الأداة المالية، وهو أحد أسباب انتشار هذه الأداة الواسع عبر مختلف الأسواق. وعلى الرسم البياني، يبدو المتوسط المتحرك البسيط بهذا الشكل:
كيفية حساب المتوسط المتحرك البسيط
يُحسب المتوسط المتحرك البسيط (SMA) عن طريق حساب متوسط آخر N من أسعار الإغلاق؛ حيث تجمعون أسعار الإغلاق لتلك الفترة وتقسمونها على عدد الفترات:
SMA = (P1 + P2 + … + PN) ÷ N
إليكم مثالًا باستخدام SMA لفترة 5 على خمسة إغلاقات يومية لزوج EUR/USD: 1.1000 و1.1020 و1.1010 و1.1040 و1.1030. المجموع هو 5.5100، وبقسمة 5.5100 ÷ 5 = 1.1020، وتلك هي قيمة SMA لليوم.
إذا أغلق EUR/USD غدًا عند 1.1060، فسيتم استبعاد أقدم إغلاق (1.1000)، ويُضاف الإغلاق الجديد، ليصبح المتوسط: (1.1020 + 1.1010 + 1.1040 + 1.1030 + 1.1060) ÷ 5 = 1.1032. وبرسم كل قيمة ووصل النقاط معًا، ستحصلون على خط SMA.
تستخدم معظم المنصات سعر الإغلاق افتراضيًا للإطار الزمني اليومي، لأن الإغلاق يمثل استقرار السوق في نهاية كل فترة. كما يمكنكم بناء الحساب على سعر الافتتاح أو أعلى سعر أو أدنى سعر أو السعر المتوسط إذا كانت طريقتكم تتطلب ذلك. ولكن ضعوا في اعتباركم أنه يمكن حساب المتوسطات المتحركة لأي إطار زمني، بدءًا من الأقصر وحتى الأطول.
لماذا تتأخر المتوسطات المتحركة عن السعر؟
نظرًا لأن المتوسط المتحرك يعتمد على بيانات تاريخية، فإنه يتبع السعر الحالي دائمًا. وتُعد المتوسطات المتحركة مؤشرات متأخرة تصدر إشاراتها بعد بدء الاتجاهات وليس قبلها. وكلما طالت الفترة، زادت نقاط البيانات السابقة الداخلة في الحساب، وزاد التأخر. فقد يستغرق متوسط 200 فترة أسابيع للاستجابة لتحول يلتقطه متوسط 10 فترات في غضون أيام قليلة.
هذه هي المفاضلة الأساسية؛ فالمتوسطات المتحركة قصيرة المدى تكون أكثر استجابة، بينما تتفاعل المتوسطات المتحركة طويلة المدى ببطء أكبر. يلتصق المتوسط السريع بالسعر ويلتقط تغيرات الاتجاه مبكرًا، ولكنه يتأثر أيضًا بكل قفزة سعرية عابرة. أما المتوسط البطيء فيتجاهل معظم الضوضاء السعرية، لكنه يخبركم بالاتجاه الجديد متأخرًا. إن اختيار الفترة هو في الواقع قرار بشأن مقدار التأخير الذي ترغبون في قبوله مقابل الحصول على إشارات خاطئة أقل.
ما هو المتوسط المتحرك الأسي؟
المتوسط المتحرك الأسي (EMA) هو متوسط متحرك يمنح وزنًا أكبر للأسعار الأحدث. للمقارنة، يعامل SMA سعر الإغلاق منذ 20 يومًا بالطريقة ذاتها تمامًا مثل إغلاق الأمس. وفي المقابل، يمنح EMA الأسعار الأحدث التأثير الأكبر، بينما تتلاشى الأسعار الأقدم تدريجيًا بدلًا من استبعادها دفعة واحدة.
والنتيجة العملية هي أن EMA يتفاعل بسرعة أكبر مع تغيرات الأسعار. فعندما يتحول اتجاه السوق، ينحني EMA نحو الاتجاه الجديد في وقت أقرب مقارنة بـ SMA الذي يمتلك الطول نفسه. وتلك السرعة هي السبب وراء تفضيل معظم المتداولين على المدى القصير استخدام EMA أولًا.
كيفية حساب EMA
يتطلب حساب EMA ثلاث خطوات:
- حساب SMA لأول N من الفترات، وتصبح هذه القيمة الأولية لـ EMA.
- حساب مضاعف الوزن النسبي: 2 ÷ (N + 1).
- تطبيق المعادلة التالية لكل شمعة جديدة: EMA = (الإغلاق − EMA السابق) × المضاعف + EMA السابق.
بالنسبة لـ EMA لفترة 10، يكون المضاعف 2 ÷ 11 = 0.1818، وبالتالي يمثل الإغلاق الأخير نحو 18% من القيمة الجديدة. أما بالنسبة لـ EMA لفترة 50، فينخفض المضاعف إلى 2 ÷ 51، أي نحو 3.9% تقريبًا، ولهذا السبب تتحرك متوسطات EMA الأطول بهدوء أكبر بكثير.
لنفترض أن قيمة EMA السابقة لفترة 10 على زوج EUR/USD كانت 1.1020 وإغلاق اليوم هو 1.1060. ستكون قيمة EMA الجديدة هي (1.1060 − 1.1020) × 0.1818 + 1.1020 = 1.1027. تقوم منصتكم بحساب ذلك تلقائيًا، ولكن معرفة طريقة توزيع الأوزان توضح سبب تذبذب 10 EMA بسرعة بينما بالكاد يتحرك 200 EMA.
المقارنة بين SMA وEMA: الفروق الرئيسية
يقيس كلا الخطين متوسط السعر خلال فترة زمنية محددة. ويكمن الفرق في كيفية تعاملهما مع البيانات القديمة، وهو ما يغير سلوكهما على الرسم البياني.
فيما يلي الفروق الرئيسية بين SMA وEMA:
كما ترون، فإن نقطة الضعف الرئيسية في SMA هي أنه يمنح كل نقطة بيانات في الفترة وزنًا متساويًا؛ فسعر الإغلاق قبل 50 جلسة، والذي تشكل في ظروف سوق مختلفة تمامًا، يُحسب بالقيمة نفسها لسعر اليوم. وهناك أيضًا أثر الاستبعاد المفاجئ: فعندما تخرج قفزة سعرية كبيرة من نطاق الحساب، قد يقفز SMA على الرغم من عدم حدوث أي شيء في السوق في ذلك اليوم.
يقلل EMA من ذلك التأخر، ولكن على حساب جوانب أخرى؛ فنظرًا لأنه يتفاعل بشكل أسرع، يسهل تضليله بالقفزات السعرية الفردية العارضة، كما يميل إلى التقاطع ذهابًا وإيابًا بمعدل أكبر عندما يتحرك السعر في مسار عرضي.
إذن أيهما أفضل؟ لا يُعد أي منهما أفضل بشكل مطلق. يستخدم العديد من المتداولين كليهما: SMA لرؤية الصورة الكلية وEMA لتحديد توقيت الدخول. ويُعد 200 SMA اليومي مرجعًا كلاسيكيًا للمدى الطويل، في حين يُعتبر 50 EMA اليومي مرجعًا شائعًا للاتجاهات متوسطة المدى. ويميل المستثمرون الذين يحتفظون بصفقاتهم لعدة أشهر إلى الاعتماد على SMA، بينما يفضل المتداولون الذين يحتفظون بالصفقات لدقائق أو ساعات استخدام EMA.
أنواع أخرى من المتوسطات المتحركة
يغطي SMA وEMA معظم حالات الاستخدام، ولكن تتوفر تنويعات أخرى عديدة، وبعضها يدخل في تركيب مؤشرات فنية معروفة.
المتوسط المتحرك الموزون (WMA)
يحدد WMA الأوزان وفق مقياس خطي مستقيم؛ ففي WMA لفترة 5، يُضرب الإغلاق الأخير في 5، والذي قبله في 4، وهكذا وصولًا إلى 1، ويُقسم المجموع على 15 (مجموع الأوزان). ويقع في المنتصف بين SMA وEMA من حيث سرعة الاستجابة.
المتوسط المتحرك المثلثي (TMA)
المتوسط المتحرك المثلثي (TMA) هو متوسط لقيم SMA السابقة. وهو في الواقع يمثل SMA لـ SMA آخر، مما يضع معظم الوزن في منتصف الفترة. وتكون النتيجة خطًا شديد النعومة، غير أن TMA يتفاعل ببطء مع تغيرات الأسعار، وهو ما قد يؤخر الإشارات. وتكمن فائدته في إظهار التأرجح السعري السائد أكثر من تحديد توقيت نقاط الدخول.
الأفضل لـ: المتداولين الذين يرغبون في التفاعل بسرعة مع تحركات الأسعار الأخيرة مع الاستمرار في تنعيم التقلبات قصيرة المدى؛ حيث يمنح وزنًا أكبر للأسعار الأحدث ووزنًا أقل للأسعار الأقدم.
المتوسط المتحرك الممهد (SMMA)
يعمل SMMA مثل EMA ذي ذاكرة طويلة جدًا؛ حيث يحتفظ كل سعر سابق بتأثير طفيف. وهي طريقة حساب المتوسط المعتمدة في مؤشر RSI لـ Wilder وخطوط مؤشر Alligator لـ Bill Williams.
الأفضل لـ: تحديد الاتجاه العام للسوق مع تصفية تقلبات الأسعار قصيرة المدى. فهو يمهد بيانات الأسعار بشكل تدريجي أكثر من العديد من المتوسطات المتحركة الأخرى، مما يجعله مفيدًا للمتداولين الذين يبحثون عن رؤية أوضح للاتجاه الأساسي.
متوسط هال المتحرك (HMA)
طوره آلان هال (Alan Hull)، ويجمع HMA بين المتوسطات المتحركة الموزونة وفترة الجذر التربيعي لتقليل التأخر مع الحفاظ على نعومة الخط. ويحظى بشعبية كبيرة بين المتداولين على المدى القصير الذين يجدون EMA مشوشًا للغاية وSMA بطيئًا للغاية.
الأفضل لـ: تحديد اتجاهات السوق والانعكاسات المحتملة للاتجاه بتأخر أقل من العديد من المتوسطات المتحركة التقليدية؛ حيث يجمع بين المتوسطات المتحركة الموزونة للاستجابة بسرعة لتغيرات الأسعار مع الحفاظ على خط سلس نسبيًا.
المتوسط المتحرك الموزون بحجم التداول (VWMA)
يحدد VWMA وزن كل سعر إغلاق وفقًا لحجم التداول في تلك الفترة، بحيث تحظى الجلسات ذات أحجام التداول المرتفعة بتأثير أكبر. وهو يدمج بين أداة لتحديد الاتجاه ومؤشر لحجم التداول. وعندما يكون VWMA أعلى من SMA المساوي له في الطول، فإن ذلك يشير إلى أن موجات الصعود تحدث بأحجام تداول أكبر مقارنة بموجات الهبوط.
الأفضل لـ: تحديد الاتجاهات مع أخذ حجم التداول في الاعتبار؛ حيث يمنح وزنًا أكبر للأسعار خلال فترات النشاط التداولي المرتفع، مما يساعد المتداولين على معرفة ما إذا كانت حركة السعر مدعومة بمشاركة أقوى من قِبل السوق.
كيفية استخدام المتوسطات المتحركة
المتوسط المتحرك هو مجرد خط على الرسم البياني، والسؤال الأهم هو: كيف ينبغي لكم استخدامه؟ وما الذي يجعله مفيدًا وكيف تقرؤونه؟ لمساعدتكم على البدء، إليكم الطرق الخمس الرئيسية التي يستخدم بها المتداولون المتوسطات المتحركة.
تحديد اتجاه السوق
هذا هو الاستخدام الأبسط والأكثر أهمية. فعندما تبقى الأسعار باستمرار أعلى من متوسط متحرك صاعد، يشير ذلك إلى اتجاه صاعد. أما الأسعار التي تقع أسفل متوسط متحرك هابط فتشير إلى اتجاه هابط. وعندما يكون المتوسط مستويًا ويستمر السعر في التقاطع معه صعودًا وهبوطًا، يكون السوق في نطاق عرضي، ولا يوجد اتجاه واضح لمتابعته.
ميل الخط لا يقل أهمية عن موقعه؛ فالمتوسط ذو الميل الحاد يشير إلى اتجاه صاعد أو هابط قوي. ونادرًا ما يغير الاتجاه مساره دون أن يستوي المتوسط أولًا، لذا فإن الخط الذي يبدأ في الاستواء غالبًا ما يكون أول إشارة على احتمال حدوث انعكاس. ويستخدم العديد من المتداولين متوسطًا طويل المدى كمرشح بسيط: البحث عن صفقات الشراء فقط عندما يكون السعر أعلى من متوسط 200 فترة، والبحث عن صفقات البيع فقط عندما يكون أدناه.
استخدام المتوسطات المتحركة كمستويات دعم ومقاومة ديناميكية
تبقى مستويات الدعم والمقاومة الأفقية ثابتة في مكانها، بينما تتحرك المتوسطات المتحركة مع السعر، ولهذا يطلق عليها المتداولون مستويات الدعم والمقاومة الديناميكية. ففي الاتجاه الصاعد القوي، غالبًا ما يتراجع السعر نحو 20 أو 50 EMA ثم يرتد صعودًا. وفي الاتجاه الهابط، تميل موجات الارتداد إلى التوقف عند الخطوط نفسها.
ويرجع جزء من سبب نجاح ذلك إلى أن عددًا كبيرًا جدًا من المتداولين يراقبون المتوسطات نفسها، ولا سيما 50 و200. تعاملوا مع الخط كمنطقة وليس كسعر محدد، وانتظروا تشكّل شمعة رفض قبل التصرف بناءً عليه.
تداول تقاطعات السعر
يحدث تقاطع السعر عندما يغلق السعر على الجانب الآخر من المتوسط المتحرك. ويُعد الإغلاق أعلى المتوسط تحولًا صعوديًا محتملًا، بينما يُعد الإغلاق أدناه تحولًا هبوطيًا محتملًا. وهذه أبسط إشارة يمكن أن يقدمها المتوسط المتحرك، وتتميز بسرعتها. وتكمن المشكلة في أنه في السوق المتقلب، يمكن للسعر أن يتقاطع مع الخط نفسه خمس مرات في اليوم أو الأسبوع. واستخدام متوسط أطول مدى، أو قاعدة تشترط إغلاقين متتاليين، يقلل من هذه الإشارات الخاطئة والضوضاء السعرية.
تداول تقاطعات المتوسطات المتحركة
يعتمد تقاطع المتوسطات المتحركة على استخدام خطين (أو ربما ثلاثة خطوط): خط سريع وآخر بطيء. فعندما يتقاطع المتوسط السريع صعودًا أعلى المتوسط البطيء، تكون إشارة صعودية. وعندما يتقاطع هبوطًا أدناه، تكون إشارة هبوطية. وغالبًا ما يستخدم المتداولون متوسطي 10 أيام و30 يومًا للتقاطعات، وتشمل الأزواج الشائعة الأخرى 9/21 و20/50 و50/200.
تكون تقاطعات المتوسطات أكثر سلاسة من تقاطعات الأسعار، ولكن ضعوا أمرين في الاعتبار: أولًا، أنها متأخرة؛ فبحلول الوقت الذي يتقاطع فيه الخط السريع، يكون جزء من الحركة قد حدث بالفعل. ثانيًا، في الأسواق ذات الاتجاه العرضي، يتشابك الخطان ويتقاطعان مرارًا وتكرارًا دون أي استمرار للحركة.
مراقبة التقاطع الذهبي وتقاطع الموت
هذان هما أشهر تقاطعين على الإطلاق، وكلاهما يستخدم المتوسطين المتحركين لـ 50 يومًا و200 يوم.
- التقاطع الذهبي: يتقاطع متوسط 50 يومًا صعودًا أعلى متوسط 200 يوم. وتشير هذه الإشارة الصعودية إلى أن الاتجاه طويل المدى يتحول نحو الصعود.
- تقاطع الموت: يتقاطع متوسط 50 يومًا هبوطًا أدنى متوسط 200 يوم. وتشير هذه الإشارة الهبوطية إلى أن الاتجاه طويل المدى يتحول نحو الهبوط.
يحظى هذان التقاطعان بأهمية بالغة لدرجة أن وسائل الإعلام المالية تتناول هذه الإشارات على المؤشرات الرئيسية، وذلك لأنها تصف الاتجاه طويل المدى للسوق بأكمله. ومع ذلك، فهما بطيئان؛ فقد يظهر تقاطع الموت بعد اكتمال جزء كبير من الهبوط بالفعل، وقد يأتي التقاطع الذهبي بعد شوط كبير من التعافي. لذا ينبغي لكم التعامل معهما كتأكيد لتغيرات الاتجاه وليس كتحذيرات مبكرة.
أفضل المتوسطات المتحركة حسب الإطار الزمني وأسلوب التداول
لا يوجد متوسط متحرك واحد يُعد الأفضل على الإطلاق؛ فالأمر يعتمد على استراتيجية المتداول، والإطار الزمني المفضل لديه، والمجموعات المناسبة التي تحقق نتائج جيدة. وعلاوة على ذلك، فإن المدة التي تخططون للاحتفاظ بالصفقة خلالها والرسم البياني الذي تتداولون بناءً عليه يحددان الإعداد المناسب. وكدليل تقريبي، تناسب فترات 5–20 الحركات قصيرة المدى، بينما تناسب 50 فترة الاتجاهات متوسطة المدى، وتناسب 200 فترة الاتجاهات طويلة المدى.
إليكم كيفية تطبيق ذلك وفقًا لأسلوب التداول:
ثمة نقطة توقع العديد من المبتدئين في الخطأ: فترة المتوسط المتحرك تحسب عدد الشموع، وليس الأيام. فمتوسط 200 فترة على رسم بياني لإطار 5 دقائق يغطي نحو 16 ساعة تداول، وليس 200 يوم. احرصوا دائمًا على مطابقة الإعداد مع الإطار الزمني الذي تتداولون عليه.
ومع وضع ذلك في الحسبان، إليكم بعض مجموعات المتوسطات المتحركة الشائعة لكل أسلوب تداول:
أفضل المتوسطات المتحركة للسكالبينج
يحتفظ متداولو السكالبينج بصفقاتهم لفترات تتراوح بين ثوانٍ ودقائق، ولذلك يحتاجون إلى متوسطات تتفاعل بشكل فوري تقريبًا مع تحركات السوق. وتُعد متوسطات EMA القصيرة مثل 5 و8 و13 و21 هي الخيار المعتاد. ويُعد دمج متوسطات 8 و13 و21 EMA طريقة شائعة لقراءة الزخم بنظرة سريعة: فعندما تتباعد بشكل متناسق ومنتظم، يكون للحركة زخم وقوة؛ وعندما تتشابك، يحين وقت التوقف عن التداول. كما يضع العديد من متداولي السكالبينج متوسط 50 EMA على رسم بياني لإطار 15 دقيقة كمرشح لتحديد الاتجاه. توقعوا المزيد من الإشارات الخاطئة عند هذه السرعة، وتذكروا أن فوارق الأسعار والعمولات تقتطع جزءًا أكبر من كل ربح صغير.
أفضل المتوسطات المتحركة للتداول اليومي
يفتح المتداولون اليوميون المراكز ويغلقونها خلال الجلسة نفسها، لذا فهم بحاجة إلى متوسطات متحركة تستجيب بسرعة لتغيرات الأسعار. ويُعد تقاطع 9 و21 EMA خيارًا شائعًا لرصد التحولات المحتملة في الزخم، في حين أن التراجعات السعرية التصحيحية نحو 20 EMA على رسم بياني لإطار 5 أو 15 دقيقة يمكن أن تساعد في تحديد نقاط الدخول المحتملة في الأسواق ذات الاتجاه الواضح.
يمكن أن يساعد متوسط 50 EMA على الرسم البياني لإطار الساعة في تحديد الاتجاه العام للجلسة، مما يتيح للمتداولين مواءمة نماذج التداول قصيرة المدى مع الاتجاه العام. ومع ذلك، فإن المتوسطات المتحركة مؤشرات متأخرة ويمكن أن تصدر إشارات خاطئة في الأسواق المتقلبة، لذا من المهم تأكيدها من خلال حركة السعر وتطبيق إدارة سليمة للمخاطر.
أفضل المتوسطات المتحركة للتداول المتأرجح
يحتفظ المتداولون المتأرجحون بمراكزهم لعدة أيام إلى أسابيع، مما يجعل الرسوم البيانية لإطار 4 ساعات والإطار اليومي مفيدة لتحديد الاتجاهات ونقاط الدخول المحتملة. ويُعد 20 و50 EMA خيارين شائعين في التداول المتأرجح، حيث يُستخدم المتوسط المتحرك لفترة 50 غالبًا لتقييم الاتجاه متوسط المدى. وعندما يظل السعر أعلى من متوسط 50 EMA صاعد، فقد يشير ذلك إلى زخم صعودي، بينما يشير التداول أدنى متوسط هابط إلى اتجاه هبوطي.
يمكن أن توفر التراجعات السعرية نحو 20 EMA فرص دخول محتملة في الاتجاهات القوية، في حين قد يعمل 50 EMA كمنطقة دعم أو مقاومة أثناء التصحيحات الأعمق. كما يمكن للمتداولين استخدام التقاطعات بين المتوسطين لتحديد التغيرات المحتملة في الزخم. ومع ذلك، فإن هذه الإشارات ليست مضمونة، لذا من المهم تأكيدها من خلال حركة السعر والمؤشرات الفنية.
أفضل المتوسطات المتحركة للاستثمار طويل المدى
يركز المستثمرون على المدى الطويل على اتجاه السوق الأساسي بدلًا من تقلبات الأسعار اليومية، مما يجعل المتوسطين المتحركين البسيطين (SMA) لـ 50 يومًا و200 يوم أداتين شائعتين للغاية. يساعد 50 SMA اليومي في تتبع الاتجاه متوسط المدى، بينما يُستخدم 200 SMA اليومي على نطاق واسع لتقييم الاتجاه طويل المدى لمؤشرات الأسهم، والأسهم الفردية، والسلع. وعلى الرسم البياني الأسبوعي، يوفر 40 SMA الأسبوعي منظورًا طويل المدى مماثلًا لمتوسط 200 يوم.
غالبًا ما يراقب المستثمرون سلوك الأسعار حول هذه المتوسطات لتقييم قوة السوق والتغيرات المحتملة في الاتجاه؛ فعلى سبيل المثال، قد يشير ثبات السعر أعلى متوسط 200 SMA صاعد إلى اتجاه صاعد مستمر، في حين أن الكسر أدنى متوسط هابط قد يشير إلى ضعف في الزخم.
أبرز استراتيجيات المتوسطات المتحركة
فيما يلي ثلاث من أشهر استراتيجيات المتوسطات المتحركة. وتتضمن كل استراتيجية نموذج الإعداد، ونقطة الدخول، ووقف الخسارة، ونقطة الخروج، والظروف السوقية التي تناسبها. اختبروا أيًا منها على حساب تجريبي قبل التداول بأموال حقيقية.
1. استراتيجية 8/13/21 EMA
تُعد الأرقام 8 و13 و21 من أرقام فيبوناتشي، وتُشكّل معًا شريطًا سريعًا من متوسطات EMA يناسب السكالبينج والتداول اليومي.
- الإعداد: للشراء، يقع 8 EMA أعلى 13، و13 أعلى 21، وتنحدر المتوسطات الثلاثة صعودًا مع وجود مسافة واضحة بينها. ويُعكس ذلك في حالة البيع.
- الدخول: انتظروا تراجع السعر إلى المنطقة الواقعة بين 8 و21 EMA، ثم ادخلوا الصفقة عندما تغلق شمعة مجددًا أعلى 8 EMA.
- وقف الخسارة: أدنى 21 EMA أو أدنى قاع تأرجح أخير.
- الخروج: عندما يتقاطع 8 EMA هبوطًا أدنى 13 EMA، أو عند هدف ثابت لنسبة المخاطرة إلى العائد مثل 2:1.
- أفضل الظروف: الاتجاهات الواضحة على الرسوم البيانية لإطار 5 دقائق إلى ساعة واحدة. وتجنبوا التداول عندما تكون الخطوط الثلاثة مستوية ومتشابكة.
2. استراتيجية تقاطع 9/20 EMA
يجمع متوسطا 9 و20 EMA بين محفز سريع للزخم وخط أساس للاتجاه قصير المدى، مما يشكل إطار تقاطع مباشر لصفقات التداول اليومي والتداول المتأرجح.
- الإعداد: للشراء، يتقاطع 9 EMA صعودًا أعلى 20 EMA مع ميل صاعد. وللبيع، يتقاطع 9 EMA هبوطًا أدنى 20 EMA مع ميل هابط.
- الدخول: الدخول بسعر السوق عند إغلاق شمعة التقاطع، أو انتظار تراجع السعر نحو المنطقة الديناميكية بين 9 و20 EMA قبل الدخول.
- وقف الخسارة: أدنى قاع التأرجح السابق في صفقة الشراء، أو أعلى قمة التأرجح السابقة في صفقة البيع.
- الخروج: عندما يعود 9 EMA ليتقاطع مع 20 EMA في الاتجاه المعاكس، أو عند هدف ثابت لنسبة المخاطرة إلى العائد لا يقل عن 1:2.
- أفضل الظروف: فترات السيولة المرتفعة مثل فترة تداخل جلستي لندن ونيويورك على أزواج الفوركس الرئيسية، على الرسوم البيانية لإطار 5 دقائق إلى 4 ساعات. وتجنبوا النطاقات العرضية المستوية والتماسك السعري حيث تنضغط المتوسطات وتتذبذب دون اتجاه واضح.
3. استراتيجية الارتداد من المتوسط المتحرك
تعتمد هذه الاستراتيجية على استخدام المتوسطات المتحركة كمستويات دعم ومقاومة ديناميكية.
- الإعداد: تأكيد الاتجاه بوجود متوسط 50 EMA صاعد وتداول السعر أعلاه.
- الدخول: انتظروا تراجع السعر نحو 20 أو 50 EMA، ثم اشتروا عند تشكّل شمعة رفض صعودية مثل شمعة المطرقة (pin bar) أو نموذج الابتلاع الشرائي.
- وقف الخسارة: بضع نقاط أدنى المتوسط المتحرك وقاع التأرجح.
- الخروج: عند قمة التأرجح السابقة، أو عند هدف لنسبة المخاطرة إلى العائد يبلغ 2:1.
- أفضل الظروف: الاتجاهات القائمة ذات التراجعات التصحيحية المنظمة. وفي الاتجاه الهابط، اعكسوا المنطق وبيعوا عند ارتداد الأسعار نحو متوسط هابط.
الجمع بين المتوسطات المتحركة والمؤشرات الفنية الأخرى
إذا كنتم قد جربتم التداول بالمتوسطات المتحركة سابقًا دون تحقيق النجاح، فربما ينقصكم ببساطة الجمع بينها وبين مؤشرات فنية أخرى. دعونا نوضح لكم بعض المؤشرات التي يمكنكم تجربتها.
1. مؤشر القوة النسبية (RSI) والمتوسطات المتحركة
في حين تتميز المتوسطات المتحركة بكفاءتها العالية في توضيح الاتجاه العام للسوق، إلا أنها قد لا تقدم أحيانًا أوضح إشارة للوقت الأمثل للاستفادة من الحركة؛ وهنا يأتي دور مؤشر RSI.
توجد طرق عديدة للجمع بينهما بنجاح، لكن إحدى أفضل الطرق لدينا هي استخدام المؤشرين لرصد استمرار الاتجاه. وإليكم كيفية تطبيق ذلك:
لنفترض أن السوق يمر حاليًا باتجاه صاعد. ما عليكم فعله هو انتظار تراجع السعر نحو المتوسط المتحرك الذي تختارونه، وهو 13 EMA في هذه الحالة، بالتزامن مع ارتداد مؤشر RSI من مستوى 50 المحايد.
بمجرد حدوث ذلك، ينبغي لكم الاستعداد للشراء فور تشكّل نمط شموع صعودي. هذا كل شيء.
وفي الاتجاه الهابط، اعكسوا الخطوات فقط: انتظروا صعود السعر نحو 13 EMA مع ارتداد مؤشر RSI هبوطًا عند مستوى 50، ثم ابحثوا عن فرصة للبيع بعد تشكّل شمعة هبوطية.
إليكم مثالًا على هذا الدمج على الرسم البياني للسعر:
2. أشرطة بولينجر (Bollinger Bands) والمتوسطات المتحركة
إليكم أمرًا لا يدركه الكثير من المتداولين: إذا كنتم قد استخدمتم أشرطة بولينجر (Bollinger Bands) من قبل، فأنتم في الواقع تتداولون باستخدام متوسط متحرك؛ فالشريط الأوسط هو ببساطة SMA لفترة 20، بينما يقع الشريطان الخارجيان على بُعد انحرافين معياريين أعلى منه وأدناه.
إذن، ما الفائدة التي تجنونها من إضافة متوسط متحرك آخر؟ يمنح ذلك الأشرطة اتجاهًا واضحًا؛ فعند استخدامها بمفردها، تخبركم أشرطة بولينجر عندما يكون السعر في حالة تمدد زائد، لكنها لا تحدد لكم الجانب الذي ينبغي التداول فيه. وبإضافة 50 EMA، تختفي هذه المشكلة.
إليكم الطريقة المفضلة لدينا لاستخدامهما معًا: إذا كان السعر أعلى من متوسط 50 EMA صاعد، فما يهمكم فقط هو النصف السفلي من الأشرطة. انتظروا هبوط السعر نحو الشريط السفلي (أو الشريط الأوسط إذا كان الاتجاه قويًا)، واستعدوا للشراء بمجرد إغلاق شمعة مجددًا داخل الأشرطة بقوة ملحوظة. وفي الاتجاه الهابط، اتبعوا العكس وابحثوا عن صعود الأسعار نحو الشريط العلوي.
ثمة أمر إضافي ينبغي الانتباه إليه وهو "الانضغاط" (squeeze)؛ فعندما تتقارب الأشرطة بشدة ويستوي 50 EMA، يكون السوق في مرحلة هدوء. تجنبوا الدخول القسري في صفقات التراجع التصحيحي هنا، وانتظروا كسر السعر لهذا الانضغاط وبدء المتوسط المتحرك في الانحدار في ذلك الاتجاه، ثم عودوا إلى الشراء عند التراجعات أو البيع عند الارتدادات.
3. مؤشر MACD والمتوسطات المتحركة
يعتمد مؤشر MACD بدوره على المتوسطات المتحركة (12 و26 EMA)، لذا فهو يتكامل معها بشكل طبيعي. وتكمن قوته الحقيقية في تحديد توقيت نقاط الدخول بدقة ضمن اتجاه حدده المتوسط المتحرك بالفعل.
إليكم طريقة بسيطة للجمع بينهما: أضيفوا 200 EMA إلى الرسم البياني وتداولوا في اتجاهه فقط؛ فإذا كان السعر أعلاه، لا تبحثوا إلا عن صفقات الشراء. والآن، انتظروا هبوط خط MACD أدنى خط الإشارة الخاص به أثناء التراجع التصحيحي، ثم اشتروا عندما يعود ليتقاطع صعودًا أعلاه. وإذا حدث ذلك التقاطع أدنى خط الصفر، فهذا أفضل، لأنه يشير إلى أن التراجع كان تصحيحًا حقيقيًا وليس مجرد توقف مؤقت.
وفي الاتجاه الهابط، عندما يكون السعر أدنى 200 EMA، عليكم انتظار عودة خط MACD للتقاطع هبوطًا أدنى خط الإشارة بعد حدوث ارتداد صعودي.
كيفية إضافة المتوسطات المتحركة على MT4 وMT5
إذا لم يسبق لكم إضافة أي مؤشر على MetaTrader من قبل، فلا تقلقوا؛ فالأمر قد يبدو معقدًا، لكن بمجرد تطبيقه لمرة واحدة، لن يستغرق الأمر سوى أقل من دقيقة. دعونا نوضح لكم الخطوات على MT4 وMT5 وتطبيق الهاتف المحمول.
كيفية إضافة متوسط متحرك على MT5
1. افتحوا MT5 وسجلوا الدخول إلى حسابكم. ويمكنكم استخدام حساب تجريبي إذا كنتم ترغبون في التدرب فقط.
2. افتحوا الرسم البياني الذي ترغبون في تداوله؛ وأسرع طريقة هي العثور على زوج العملات في نافذة Market Watch (اضغطوا على Ctrl+M إذا لم تكن ظاهرة)، ثم انقروا بزر الفأرة الأيمن عليه واختاروا Chart Window.
3. انتقلوا إلى Insert > Indicators > Trend > Moving Average. كما يمكنكم أيضًا فتح نافذة Navigator (بالضغط على Ctrl+N)، وتوسيع قائمة Indicators > Trend ثم سحب Moving Average وإفلاته مباشرة على الرسم البياني.
4. ستظهر نافذة الإعدادات؛ وفي علامة التبويب Parameters، حددوا ما يلي:
- Period: عدد الشموع لحساب المتوسط، على سبيل المثال 50.
- Shift: اتركوا هذه القيمة عند 0.
- MA method: اختاروا Simple لـ SMA أو Exponential لـ EMA؛ كما يتوفر خيارا Smoothed وLinear Weighted أيضًا.
- Apply to: Close، وهو الخيار القياسي المعتاد.
- Style: اختاروا لونًا وسُمكًا للخط بحيث يظهر بوضوح فوق الشموع.
5. انقروا على OK، وسيظهر المتوسط المتحرك على الرسم البياني لديكم.
كيفية إضافة متوسط متحرك على MT4
يعمل MT4 بالطريقة ذاتها تقريبًا:
- افتحوا MT4، وسجلوا الدخول، ثم افتحوا الرسم البياني المطلوب من نافذة Market Watch (انقروا بزر الفأرة الأيمن على الرمز واختاروا Chart Window).
- انتقلوا إلى Insert > Indicators > Trend > Moving Average، أو اسحبوه إلى الرسم البياني من Navigator > Indicators > Trend.
- في علامة التبويب Parameters، حددوا Period وShift وMethod (سواءً Simple أو Exponential أو Smoothed أو Linear Weighted) وApply to (وهو Close)، ثم اختاروا اللون وسُمك الخط.
- انقروا على OK.
كيفية تعديل المتوسطات المتحركة أو حذفها أو حفظها
لتغيير أحد الإعدادات لاحقًا، انقروا بزر الفأرة الأيمن على خط المتوسط المتحرك على الرسم البياني وافتحوا خصائصه. ولحذفه، انقروا بزر الفأرة الأيمن واختاروا Delete Indicator. وإذا كان الرسم البياني مزدحمًا ويصعب النقر على الخط، فاضغطوا على Ctrl+I لفتح قائمة المؤشرات (Indicators List)، حيث يمكنكم تعديل أي مؤشر على الرسم البياني أو حذفه.
بمجرد الوصول إلى إعداد تفضلونه، احفظوه كقالب (Template) لتجنب إعادة ضبطه في كل مرة؛ انقروا بزر الفأرة الأيمن على الرسم البياني، وانتقلوا إلى Template > Save Template واختاروا له اسمًا. وفي المرة التالية، انقروا بزر الفأرة الأيمن على أي رسم بياني، وانتقلوا إلى Template، وقوموا بتحميله بنقرة واحدة. وإليكم هذه الحيلة المفيدة: إذا سميتم القالب باسم "default"، فستقوم منصة MetaTrader بتطبيقه تلقائيًا على كل رسم بياني جديد تفتحونه.
تجدر الإشارة إلى أن متوسط هال المتحرك (Hull Moving Average) ليس مدمجًا تلقائيًا في MetaTrader، لذا ستحتاجون إلى تثبيته كمؤشر مخصص أولًا.
توفر Switch Markets كلا المنصتين MT4 وMT5، حتى تتمكنوا من إنشاء هذه النماذج وتجربتها على حساب تجريبي مجاني قبل الانتقال إلى التداول الحقيقي. وإذا كنتم ترغبون في الانتقال إلى مستوى متقدم، تتيح لكم أداة AlgoBuilder من Switch Markets تحويل تقاطع المتوسطات المتحركة إلى استراتيجية آلية واختبارها على البيانات التاريخية قبل تطبيقها في التداول الحقيقي.
أين يمكن للمتوسطات المتحركة أن تضللكم؟
نحن نفضل استخدام المتوسطات المتحركة، ولكننا سنكون غير صادقين إن قلنا لكم إنها مثالية تمامًا. إليكم أكثر الأخطاء التي نرى المتداولين يقعون فيها، وما يجب فعله بدلًا منها:
1. توقع التقاط القمة أو القاع بواسطتها
يُبنى كل متوسط متحرك على أسعار حدثت بالفعل في الماضي، لذا فإنه سيتأخر دائمًا. وبالعودة إلى الرسم البياني لزوج GBP/USD المذكور سابقًا في هذا الدليل، نجد أن 20 SMA لم ينعطف هبوطًا إلا بعد نحو تسع شموع من انعطاف 20 EMA، وبحلول ذلك الوقت كان جزء كبير من الحركة قد انتهى بالفعل.
هذا ليس أمرًا يمكنكم إصلاحه بإعداد أفضل، بل هي طبيعة عمل الأداة ببساطة. استخدموا المتوسط المتحرك لتأكيد الاتجاه، واعتمدوا على حركة السعر، مثل كسر هيكل السوق أو شمعة الرفض، لتحديد توقيت الدخول.
2. تداول كل تقاطع في السوق ذي الاتجاه العرضي
هذا الخطأ هو الأكثر ضررًا على الإطلاق؛ فعندما يتحرك السوق في اتجاه عرضي، يخترق السعر المتوسط المتحرك مرارًا وتكرارًا، ويبدو كل تقاطع وكأنه إشارة دخول. وإذا دخلتم في كل تلك الصفقات، فستتعرضون لخسائر متتالية ومستمرة.
طريقة الفحص السريعة التي نعتمد عليها قبل الوثوق بأي إشارة هي النظر إلى زاوية الميل؛ فإذا كان الخط مستويًا وكان السعر قد تقاطع معه عدة مرات خلال آخر 20 شمعة تقريبًا، فلا يوجد اتجاه للتداول فيه. توقفوا وانتظروا حتى يبدأ الخط في الاتجاه نحو مسار واضح.
3. التعامل مع الخط كسعر دقيق
نادرًا ما يلامس السعر 50 EMA بدقة النقطة الواحدة ثم يرتد؛ فأحيانًا يتوقف قبله بقليل، وأحيانًا أخرى يخترقه ببضع نقاط قبل أن ينعكس. تعاملوا مع المتوسط المتحرك كمنطقة سعرية وليس كخط محدد، وانتظروا إغلاق الشمعة قبل اتخاذ أي إجراء.
ينطبق الأمر نفسه على أمر وقف الخسارة لديكم؛ فإذا وضعتموه على المتوسط المتحرك مباشرة، فأنتم تضعونه في المكان نفسه تمامًا الذي يختاره الجميع. وبدلًا من ذلك، اتركوا له مساحة مناسبة أسفل قاع التأرجح.
4. جعل الرسم البياني مزدحمًا للغاية
إذا كنتم بالكاد ترون الشموع بسبب كثرة الخطوط على الرسم البياني، فهذه مشكلة حقيقية. إن استخدام ستة أو سبعة متوسطات متحركة سيمنحكم ستة أو سبعة آراء مختلفة، وستجدون دائمًا أحدها يتفق مع الصفقة التي كنتم ترغبون في دخولها بالفعل. يكفي تمامًا استخدام خطين أو ثلاثة: أحدهما لتحديد الاتجاه وواحد أو اثنان لتحديد توقيت الدخول.
وقبل كل شيء، تذكروا أن المتوسط المتحرك مجرد أداة واحدة وليس خطة تداول متكاملة؛ لذا ادمجوه مع هيكل السوق، ومؤشر آخر إن رغبتم في ذلك، وإدارة مخاطر سليمة.
أفكار ختامية
حافظت المتوسطات المتحركة على مكانتها لعقود لأنها تؤدي مهمة واحدة بكفاءة عالية: فهي تحول حركة الأسعار المعقدة والمشتتة إلى اتجاهات سوق واضحة وسهلة القراءة. يمنحكم المتوسط المتحرك البسيط نظرة عامة ثابتة وشاملة، بينما يمنحكم المتوسط المتحرك الأسي السرعة. ومن خلال الجمع بينهما، واختيار الفترة المناسبة لإطاركم الزمني، يمكنكم تحديد الاتجاه، واكتشاف مستويات الدعم والمقاومة الديناميكية، وبناء نقاط الدخول حول التقاطعات والتراجعات التصحيحية.
تذكروا فقط ما لا يمكنها فعله: فهي تتأخر عن السعر، وتولد إشارات متذبذبة وخاطئة في النطاقات العرضية، ويكون أداؤها في أفضل حالاته كجزء من خطة تداول أشمل. ابدؤوا بمتوسط أو متوسطين، واختبروا طريقتكم المختارة على حساب تجريبي، ثم أضيفوا مؤشرات أخرى للتأكيد بمجرد أن تعتادوا على المبادئ الأساسية بسلاسة.
الأسئلة الشائعة
فيما يلي إجابات سريعة عن الأسئلة الأكثر شيوعًا حول المتوسطات المتحركة التي يطرحها المتداولون، بدءًا من اختيار الإعداد الأول وحتى استخدام هذه الخطوط على أزواج الفوركس.
ما هو أفضل متوسط متحرك للمبتدئين؟
يُعد المتوسطان المتحركان البسيطان لفترتي 50 و200 نقطة بداية جيدة؛ فهما سهلا القراءة، ومحط اهتمام ومتابعة واسعة، ويقدمان صورة واضحة للاتجاه متوسط وطويل المدى دون الكثير من الضوضاء السعرية. وبمجرد أن تعتادوا عليهما، يمكنكم إضافة متوسط EMA أسرع، مثل 20 EMA، لتحديد توقيت نقاط الدخول.
هل يُعد EMA أفضل من SMA؟
لا يُعد أي منهما أفضل في جميع الحالات؛ فـ EMA يتفاعل بشكل أسرع لأنه يمنح وزنًا أكبر للأسعار الأحدث، وهو ما يناسب التداول قصير المدى. بينما يتميز SMA بأنه أكثر سلاسة ويصدر إشارات خاطئة أقل، وهو ما يناسب تحليل الاتجاهات طويلة المدى. ويستخدم العديد من المتداولين كليهما معًا.
ما الذي يخبركم به المتوسط المتحرك لـ 200 يوم؟
يُعد المتوسط المتحرك لـ 200 يوم مرجعًا شائعًا للاتجاه طويل المدى؛ فعندما يتداول السعر أعلى من متوسط 200 يوم صاعد، يُعتبر الاتجاه طويل المدى صاعدًا بوجه عام. وعندما يتداول السعر أدنى من متوسط هابط، يُعتبر الاتجاه طويل المدى هابطًا بوجه عام.
هل تعمل المتوسطات المتحركة في تداول الفوركس؟
نعم، غالبًا ما تتحرك أزواج الفوركس في مسارات ذات اتجاه واضح لفترات طويلة، مما يجعل المتوسطات المتحركة مناسبة لها تمامًا. لكن كفاءتها تقل عندما ينحصر زوج العملات في نطاق عرضي ضيق، لذا تحققوا من ظروف السوق قبل الاعتماد على أي إشارة.
ما هي أفضل إعدادات للمتوسطات المتحركة في التداول اليومي؟
يُعد تقاطع 9 و21 EMA ومتوسط 20 EMA من بين أشهر الإعدادات للتداول اليومي على الرسوم البيانية لإطار 5 دقائق إلى ساعة واحدة. كما يراقب العديد من المتداولين اليوميين 50 EMA على الرسم البياني لإطار الساعة لقياس الاتجاه العام للجلسة.
إفصاح المخاطر: لا يُقصد من المعلومات الواردة في هذا المقال تقديم نصيحة مالية أو التوصية باستثمارات أو ضمان أرباح أو حمايتكم من الخسائر. المحتوى مخصص لأغراض إعلامية فقط ولمساعدتكم على فهم مخاطر هذه الأسواق ومدى تعقيدها من خلال تقديم تحليلات موضوعية. يُرجى التفكير بعناية قبل التداول في مدى خبرتكم وأهدافكم المالية وقدرتكم على تحمل المخاطر. ينطوي التداول على احتمالية كبيرة لتكبد خسائر مالية، وهو ليس مناسبًا للجميع.
